Сравнение COST с WDS
COST (Costco Wholesale Corporation) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и WDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 22.27% против 7.93% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам COST и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
Correlation
The correlation between COST and WDS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between COST and WDS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
WDS:
$3.29
COST:
37.06
WDS:
7.02
COST:
2.90
WDS:
0.24
COST:
1.12
WDS:
1.69
COST:
$293.59B
WDS:
$26.15B
COST:
$11.12B
WDS:
$9.87B
COST:
$12.48B
WDS:
$17.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. WDS — Ранг доходности на риск
COST
WDS
Сравнение COST c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.40 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.88 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и WDS
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и WDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -77.06% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -17.16% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -48.77% | +28.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -48.77% | +17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -66.16% | +34.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -10.20% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -39.55% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 7.40% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и WDS
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 10.13% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 24.23% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 30.62% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 33.40% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 33.78% | -11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и WDS
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WDS в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и WDS
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
COST and WDS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs WDS's -77.06%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и WDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор