PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, COST returned 22.23%/yr vs 18.30%/yr for VUG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COST и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 22.23% против 18.30% соответственно.

COST

1 день
-0.30%
1 месяц
-6.63%
С начала года
13.90%
6 месяцев
14.14%
1 год
-0.53%
3 года*
24.87%
5 лет*
22.20%
10 лет*
22.23%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.90%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between COST and VUG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.53

The correlation between COST and VUG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

COST vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.59

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.16

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.60

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.50

-5.58

COST vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и VUG

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-50.68%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-16.53%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-22.85%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-35.61%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-35.61%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-2.90%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-7.09%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

4.79%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и VUG

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.32%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

13.28%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

16.65%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

22.34%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

21.51%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и VUG

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

COST and VUG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.36%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор