PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с TECL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, COST returned 21.89%/yr vs 53.50%/yr for TECL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.64%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 21.89% против 53.50% соответственно.

COST

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.05%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.38%
1 год
-3.95%
3 года*
23.28%
5 лет*
20.31%
10 лет*
21.89%

TECL

1 день
2.18%
1 месяц
-5.90%
С начала года
79.64%
6 месяцев
70.60%
1 год
150.53%
3 года*
67.28%
5 лет*
33.93%
10 лет*
53.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		9.57%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		79.64%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between COST and TECL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.46

The correlation between COST and TECL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

COST vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.17

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.40

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.25

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

8.90

-9.50

COST vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и TECL

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-77.96%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-46.58%

+32.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-66.58%

+45.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-77.96%

+46.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-77.96%

+46.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-22.85%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-18.38%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

16.99%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и TECL

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 6.00%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

37.43%

-31.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

59.13%

-44.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

69.87%

-51.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

75.50%

-52.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

72.99%

-51.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и TECL

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TECL в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.96%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and TECL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (37.43%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs TECL's -77.96%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор