Сравнение COST с SHV
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, COST returned 22.23%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности COST и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 22.23% против 2.23% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 22.23%
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам COST и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.54% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between COST and SHV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between COST and SHV shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SHV — Ранг доходности на риск
COST
SHV
Сравнение COST c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -148.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 53.39 | -52.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 428.26 | -428.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2,402.26 | -2,402.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и SHV
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -0.45% | -52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -0.01% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -0.03% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -0.39% | -31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -0.45% | -30.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | 0.00% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -0.03% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 0.00% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SHV
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 0.04% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 0.12% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 0.20% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 0.29% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 0.28% | +21.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SHV
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
COST and SHV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.36%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.45 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор