PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с SHLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, COST returned -0.24% vs 8.26% for SHLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и SHLD

2026 (YTD)202520242023
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%21.03%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between COST and SHLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.19

The correlation between COST and SHLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

COST vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.43

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.78

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.52

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.28

-1.51

COST vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и SHLD

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-20.10%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-20.10%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-18.20%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-3.34%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

8.12%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и SHLD

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

9.05%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

19.94%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

24.55%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

21.29%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.29%

+0.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и SHLD

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COST and SHLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SHLD's -20.10%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор