Сравнение COST с RTX
COST (Costco Wholesale Corporation) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 22.27% против 15.68% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам COST и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between COST and RTX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between COST and RTX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
RTX:
$5.34
COST:
37.06
RTX:
34.39
COST:
2.90
RTX:
1.37
COST:
1.12
RTX:
2.76
COST:
$293.59B
RTX:
$90.37B
COST:
$11.12B
RTX:
$18.27B
COST:
$12.48B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. RTX — Ранг доходности на риск
COST
RTX
Сравнение COST c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.68 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.55 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и RTX
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -55.14% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -19.32% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -29.48% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -32.84% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -51.98% | +20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -13.13% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -13.03% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 7.10% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и RTX
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.72% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 18.40% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 24.26% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 23.94% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 27.77% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и RTX
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RTX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и RTX
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
COST and RTX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор