PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с QCLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 16.43%/yr for QCLN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 22.27% против 16.43% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

QCLN

1 день
1.67%
1 месяц
-2.49%
С начала года
37.91%
6 месяцев
35.67%
1 год
90.42%
3 года*
6.19%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.91%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between COST and QCLN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

0.34

The correlation between COST and QCLN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

COST vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.46

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.89

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.51

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

18.21

-18.43

COST vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и QCLN

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-76.18%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-16.40%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-56.08%

+35.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-69.49%

+38.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-71.73%

+40.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-28.75%

+18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-43.42%

+30.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.95%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и QCLN

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

16.96%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

28.95%

-14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

36.71%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

38.33%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

35.10%

-13.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и QCLN

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

COST and QCLN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.96%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs QCLN's -76.18%.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор