Сравнение COST с PEP
COST (Costco Wholesale Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 22.27% против 6.62% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам COST и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between COST and PEP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between COST and PEP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
PEP:
$6.37
COST:
37.06
PEP:
22.64
COST:
2.90
PEP:
7.83
COST:
1.12
PEP:
2.07
COST:
$293.59B
PEP:
$95.45B
COST:
$11.12B
PEP:
$51.60B
COST:
$12.48B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. PEP — Ранг доходности на риск
COST
PEP
Сравнение COST c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.83 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 2.11 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и PEP
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -73.92% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -16.25% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -29.17% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -30.32% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -30.32% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -17.75% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -13.65% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.37% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и PEP
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.39% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 14.62% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 21.71% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 18.39% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 19.67% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и PEP
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и PEP
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
COST and PEP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор