Сравнение COST с NVT
COST (Costco Wholesale Corporation) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 41.15%/yr for NVT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 63.18%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
NVT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 63.18%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 52.46%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 4.13% |
NVT nVent Electric plc | 63.18% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
Correlation
The correlation between COST and NVT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between COST and NVT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
NVT:
$3.00
COST:
37.06
NVT:
55.32
COST:
2.90
NVT:
1.33
COST:
1.12
NVT:
6.29
COST:
$293.59B
NVT:
$4.33B
COST:
$11.12B
NVT:
$1.60B
COST:
$12.48B
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NVT — Ранг доходности на риск
COST
NVT
Сравнение COST c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 8.30 | -8.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 28.25 | -28.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и NVT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -56.18% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -16.93% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -46.67% | +25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -46.67% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -5.98% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.82% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.96% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NVT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 12.76% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 32.57% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 41.19% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 36.06% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 38.49% | -16.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NVT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности NVT в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NVT nVent Electric plc | 0.49% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и NVT
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
COST and NVT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (12.76%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор