Сравнение COST с NRG
COST (Costco Wholesale Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 22.27% против 26.90% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам COST и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between COST and NRG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between COST and NRG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
NRG:
$1.21
COST:
37.06
NRG:
103.60
COST:
2.90
NRG:
1.56
COST:
1.12
NRG:
0.76
COST:
$293.59B
NRG:
$32.38B
COST:
$11.12B
NRG:
$4.69B
COST:
$12.48B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NRG — Ранг доходности на риск
COST
NRG
Сравнение COST c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.47 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.16 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и NRG
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -79.41% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -34.24% | +19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.24% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -34.24% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -48.76% | +17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -31.61% | +21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -27.99% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 13.73% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NRG
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 15.26% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 35.10% | -20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 44.88% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 40.03% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 39.16% | -17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NRG
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и NRG
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
COST and NRG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NRG's -79.41%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор