PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с NOC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.18%/yr vs 11.47%/yr for NOC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 22.18% против 11.47% соответственно.

COST

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
12.64%
6 месяцев
9.33%
1 год
-3.19%
3 года*
24.91%
5 лет*
21.70%
10 лет*
22.18%

NOC

1 день
1.45%
1 месяц
0.28%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
13.41%
3 года*
8.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		12.64%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-3.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between COST and NOC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.25

The correlation between COST and NOC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

COST:

36.54

NOC:

17.17

Коэффициент PEG

COST:

2.86

NOC:

2.53

Коэффициент P/S

COST:

1.10

NOC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

COST vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.51

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.92

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.43

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

1.13

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTNOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.39

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.45

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Просадки

Сравнение просадок COST и NOC

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-71.12%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-31.20%

+15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-31.20%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-31.20%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-36.38%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-28.25%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-18.40%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

11.85%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и NOC

Costco Wholesale Corporation (COST) и Northrop Grumman Corporation (NOC) имеют волатильность 7.72% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.36%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

21.17%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

26.46%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

25.27%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

25.42%

-3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и NOC

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NOC в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
9.88B
(COST) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20222023202420252026
-25.1%
19.8%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

COST and NOC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.72%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор