Сравнение COST с NLR
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 10 years, COST returned 22.18%/yr vs 12.38%/yr for NLR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 22.18% против 12.38% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 22.18%
NLR
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -15.14%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам COST и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 12.64% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -3.74% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between COST and NLR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between COST and NLR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NLR — Ранг доходности на риск
COST
NLR
Сравнение COST c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.74 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 1.56 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.47 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок COST и NLR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -65.05% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -27.27% | +11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -30.48% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -30.48% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -34.35% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -27.27% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -35.70% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 12.99% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NLR
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.72%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 13.47% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 33.26% | -18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 42.98% | -24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 29.46% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.16% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NLR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NLR в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.65% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
COST and NLR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (13.47%) compared to COST (7.72%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NLR's -65.05%.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор