PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с GOVT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 0.84%/yr for GOVT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности COST и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 22.27% против 0.84% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

GOVT

1 день
-0.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.32%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.11%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%

Correlation

The correlation between COST and GOVT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

-0.05

The correlation between COST and GOVT shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ

Доходность на риск

COST vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.93

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.42

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.17

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.27

-3.50

COST vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и GOVT

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-19.07%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-2.85%

-12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-5.43%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-16.60%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-19.07%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-6.97%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-5.25%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.02%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и GOVT

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

1.15%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

2.58%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

3.59%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

6.04%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

5.23%

+16.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и GOVT

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GOVT в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

COST and GOVT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to GOVT (1.15%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs GOVT's -19.07%.

GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор