PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с FN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с FN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Fabrinet (FN).

Доходность

Сравнение доходности COST и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 22.54% против 33.50% соответственно.

COST

1 день
1.85%
1 месяц
0.82%
С начала года
17.86%
6 месяцев
11.19%
1 год
5.53%
3 года*
28.60%
5 лет*
24.74%
10 лет*
22.54%

FN

1 день
4.30%
1 месяц
-1.05%
С начала года
22.56%
6 месяцев
52.45%
1 год
223.35%
3 года*
68.63%
5 лет*
43.61%
10 лет*
33.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и FN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		17.86%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
FN
Fabrinet		22.56%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%

Корреляция

Корреляция между COST и FN составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$25.63

FN:

$10.36

Коэффициент P/E

COST:

39.59

FN:

53.87

Коэффициент PEG

COST:

3.10

FN:

2.31

Коэффициент P/S

COST:

1.18

FN:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$286.27B

FN:

$3.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$19.33B

FN:

$467.60M

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.73B

FN:

$458.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Fabrinet

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с NVMIFN с JBLFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с SPY

Доходность на риск

COST vs. FN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг доходности на риск FN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.72

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.77

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

8.91

-8.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

22.09

-21.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. FN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FN равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.72

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.71

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок COST и FN

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FN.

Загрузка...

Показатели просадок

COSTFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-70.46%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-20.55%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-38.70%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-51.11%

+19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-9.42%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-22.77%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

8.29%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и FN

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 4.77%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSTFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

28.72%

-23.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

51.01%

-37.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

65.35%

-45.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

51.81%

-29.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

47.41%

-25.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и FN

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.51%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
69.60B
1.13B
(COST) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%20222023202420252026
-12.6%
12.2%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 137.68M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 114.40M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 112.63M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.