Сравнение COST с FDTS
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 10.96%/yr for FDTS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции FDTS по среднегодовой доходности: 22.27% против 10.96% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
FDTS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 20.77%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам COST и FDTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 18.78% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 18.71% | -23.71% | 36.01% |
Correlation
The correlation between COST and FDTS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between COST and FDTS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. FDTS — Ранг доходности на риск
COST
FDTS
Сравнение COST c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.43 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 11.78 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и FDTS
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -51.26% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -12.61% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -13.19% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -33.11% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -51.26% | +19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -4.77% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.64% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.66% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и FDTS
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.44% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 15.54% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.27% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 29.42% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.92% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и FDTS
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FDTS в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.53% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
COST and FDTS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTS has higher volatility (8.44%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs FDTS's -51.26%.
FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор