Сравнение COST с ENB
COST (Costco Wholesale Corporation) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 9.68%/yr for ENB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 22.27% против 9.68% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам COST и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between COST and ENB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
ENB:
$4.92
COST:
37.06
ENB:
11.48
COST:
2.90
ENB:
0.53
COST:
1.12
ENB:
1.34
COST:
$293.59B
ENB:
$69.05B
COST:
$11.12B
ENB:
$15.35B
COST:
$12.48B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. ENB — Ранг доходности на риск
COST
ENB
Сравнение COST c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.03 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.64 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и ENB
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -46.35% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -9.10% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -15.29% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -28.32% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -44.07% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -2.65% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.83% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.64% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и ENB
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.99% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 12.96% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.21% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 18.65% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.33% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и ENB
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ENB в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и ENB
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
COST and ENB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор