Сравнение COST с DHR
COST (Costco Wholesale Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 22.27% против 11.06% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам COST и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between COST and DHR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between COST and DHR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
DHR:
$5.17
COST:
37.06
DHR:
34.85
COST:
1.12
DHR:
5.19
COST:
$293.59B
DHR:
$24.78B
COST:
$11.12B
DHR:
$15.04B
COST:
$12.48B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. DHR — Ранг доходности на риск
COST
DHR
Сравнение COST c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.35 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.84 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и DHR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -45.80% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -32.97% | +17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -41.72% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -43.81% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -43.81% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -37.50% | +27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.22% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 13.85% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и DHR
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.21% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.52% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 28.18% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 28.03% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 25.55% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и DHR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и DHR
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
COST and DHR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs DHR's -45.80%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор