PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COST с COST.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с COST.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COST (Costco Wholesale Corporation) and COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, COST returned 21.19%/yr vs 16.59%/yr for COST.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности COST и COST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как COST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у COST.TO с доходностью 6.13%.

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%

COST.TO

1 день
3.23%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
-2.93%
С начала года
6.13%
1 год
-4.44%
3 года*
16.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и COST.TO

2026 (YTD)2025202420232022
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-13.42%
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		6.13%-3.41%26.73%50.94%-16.33%

Correlation

The correlation between COST and COST.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.91

The correlation between COST and COST.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Costco CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с ^NDXCOST.TO с FXAIX

Доходность на риск

COST vs. COST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c COST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTCOST.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.23

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.19

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.23

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

-0.54

+0.53

COST vs. COST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа COST.TO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и COST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и COST.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки COST.TO в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и COST.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTCOST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-24.04%

-29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-19.19%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-20.73%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-15.64%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-8.53%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

8.28%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и COST.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) и Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) имеют волатильность 7.57% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTCOST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.26%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

14.83%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

19.45%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

21.66%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

21.66%

+0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и COST.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что сопоставимо с доходностью COST.TO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.57%0.59%0.50%2.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и COST.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Costco CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
70.53B
(COST) Общая выручка
(COST.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST значения в USD, COST.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, COST and COST.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и COST.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор