PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COST.TO с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COST.TO и VDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		15.04%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-0.23%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.

COST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.04%
6 месяцев
7.70%
1 год
2.33%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с ^NDXCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с FXAIX
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

COST.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

3.52

-3.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

4.25

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.75

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.87

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

22.14

-21.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

3.52

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между COST.TO и VDY.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.53%0.59%0.50%2.88%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и VDY.TO

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COST.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-39.21%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-10.07%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-0.80%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-4.67%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

1.76%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и VDY.TO

Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COST.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.19%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

6.44%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

11.03%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

11.49%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

15.95%

+7.52%