PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST.TO с PANW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. COST.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, COST.TO returned 22.67%/yr vs 36.04%/yr for PANW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 50.02%.

COST.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
12.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
-5.33%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

PANW

1 день
-2.37%
1 месяц
51.42%
С начала года
50.02%
6 месяцев
38.04%
1 год
40.69%
3 года*
36.04%
5 лет*
39.46%
10 лет*
29.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST.TO и PANW

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		12.19%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		50.02%-3.41%34.02%106.67%-19.45%3.99%

Correlation

The correlation between COST.TO and PANW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.27

The correlation between COST.TO and PANW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с ^NDXCOST.TO с FXAIX
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

COST.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TOPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.07

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.57

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.10

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.48

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TOPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.07

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и PANW

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки PANW в -44.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COST.TOPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-44.80%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-37.14%

+20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-37.14%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-8.83%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-14.25%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

16.44%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и PANW

Текущая волатильность для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) составляет 9.04%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COST.TOPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

17.36%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

31.64%

-16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

38.20%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

40.88%

-17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

37.89%

-14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и PANW

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.56%0.59%0.50%2.88%0.76%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST.TO и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco CDR (CAD Hedged) и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
3.00B
(COST.TO) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST.TO значения в CAD, PANW значения в USD

Часто задаваемые вопросы

COST.TO and PANW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST.TO и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор