PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с PANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COST.TO с PANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COST.TO и PANW

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		15.04%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		-11.67%-3.41%34.02%106.67%-19.45%3.99%
Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -11.67%.

COST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.04%
6 месяцев
7.70%
1 год
2.33%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

PANW

1 день
0.08%
1 месяц
8.75%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-22.52%
1 год
-8.88%
3 года*
18.26%
5 лет*
26.62%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с ^NDXCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с FXAIX
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

COST.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TOPANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.25

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

-0.10

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.24

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

-0.61

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа PANW равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TOPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Корреляция

Корреляция между COST.TO и PANW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и PANW

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.53%0.59%0.50%2.88%0.76%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и PANW

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки PANW в -44.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и PANW.

Загрузка...

Показатели просадок

COST.TOPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-47.98%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-36.01%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-27.42%

+17.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-14.72%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

14.28%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и PANW

Текущая волатильность для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) составляет 4.19%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COST.TOPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

12.01%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

24.93%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

36.18%

-16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

39.83%

-16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

37.79%

-14.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST.TO и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco CDR (CAD Hedged) и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.59B
(COST.TO) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST.TO значения в CAD, PANW значения в USD