PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COST.TO с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST.TO с PANW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. COST.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, COST.TO returned 18.94%/yr vs 44.31%/yr for PANW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 96.98%.

COST.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
8.81%
1 год
-2.17%
3 года*
18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

PANW

1 день
-0.11%
1 месяц
26.90%
6 месяцев
90.63%
С начала года
96.98%
1 год
88.10%
3 года*
44.31%
5 лет*
43.57%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST.TO и PANW

2026 (YTD)2025202420232022
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		8.81%-7.82%37.46%47.35%-11.77%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		96.98%-3.39%33.86%106.30%-13.13%

Correlation

The correlation between COST.TO and PANW is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.24

The correlation between COST.TO and PANW shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с ^NDXCOST.TO с FXAIX
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

COST.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COST.TOPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.15

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.67

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.37

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

5.33

-5.62

COST.TO vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и PANW

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PANW в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COST.TOPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-44.65%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-37.37%

+20.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-37.37%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

-2.15%

-12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-14.20%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

16.59%

-9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и PANW

Текущая волатильность для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) составляет 7.09%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COST.TOPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

16.43%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

35.36%

-20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

41.24%

-21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

42.49%

-21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

39.23%

-18.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и PANW

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.57%0.59%0.50%2.88%0.39%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST.TO и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco CDR (CAD Hedged) и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
3.00B
(COST.TO) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST.TO значения в CAD, PANW значения в USD

Часто задаваемые вопросы

COST.TO and PANW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST.TO и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор