PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COST.TO с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST.TO с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, COST.TO returned 18.94%/yr vs 23.30%/yr for FXAIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 14.22%.

COST.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
8.81%
1 год
-2.17%
3 года*
18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
10.99%
С начала года
14.22%
1 год
25.32%
3 года*
23.30%
5 лет*
15.97%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST.TO и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		8.81%-7.82%37.46%47.35%-11.77%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		14.22%12.46%35.60%23.29%2.26%

Correlation

The correlation between COST.TO and FXAIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.37

The correlation between COST.TO and FXAIX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с ^NDX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

COST.TO vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COST.TOFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.01

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.80

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.90

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

10.86

-11.15

COST.TO vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и FXAIX

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COST.TOFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-27.78%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-8.94%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-19.39%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

-0.81%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.39%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

2.38%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и FXAIX

Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COST.TOFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.81%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

10.36%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

12.89%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

17.96%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

19.12%

+2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и FXAIX

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FXAIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.57%0.59%0.50%2.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

COST.TO and FXAIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST.TO и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор