PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COST.TO с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COST.TO и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		15.04%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-2.99%12.44%35.75%23.51%-12.30%4.30%
Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -2.99%.

COST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.04%
6 месяцев
7.70%
1 год
2.33%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.87%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-2.27%
1 год
14.14%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.13%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с ^NDXCOST.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

COST.TO vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TOFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.77

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.16

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.27

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

4.77

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TOFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.77

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.05

-0.41

Корреляция

Корреляция между COST.TO и FXAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и FXAIX

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.53%0.59%0.50%2.88%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и FXAIX

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COST.TOFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-33.79%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-12.13%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-6.23%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-3.83%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

2.53%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и FXAIX

Текущая волатильность для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COST.TOFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.31%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.62%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

18.14%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

15.02%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

16.34%

+7.13%