PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST.TO с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, COST.TO returned 22.67%/yr vs 24.10%/yr for FXAIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 12.87%.

COST.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
12.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
-5.33%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.51%
1 месяц
5.19%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.79%
1 год
31.46%
3 года*
24.10%
5 лет*
17.28%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST.TO и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		12.19%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		12.87%12.44%35.75%23.51%-12.30%4.30%

Correlation

The correlation between COST.TO and FXAIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between COST.TO and FXAIX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с ^NDX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

COST.TO vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TOFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.64

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.55

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.50

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.58

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

13.68

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TOFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.64

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.12

-0.54

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и FXAIX

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки FXAIX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COST.TOFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-27.44%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-8.62%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-19.01%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

0.00%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-3.27%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

2.25%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и FXAIX

Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COST.TOFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

2.71%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

8.86%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

11.69%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

15.01%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

16.33%

+7.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и FXAIX

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.56%0.59%0.50%2.88%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

COST.TO and FXAIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST.TO и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор