PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COST.TO с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COST.TO и ^NDX

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		15.04%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.66%14.66%35.61%50.42%-28.19%1.40%
Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.66%.

COST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.04%
6 месяцев
7.70%
1 год
2.33%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-3.42%
1 год
20.07%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.82%
10 лет*
18.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с FXAIX
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

COST.TO vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TO^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.90

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.38

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.62

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

4.69

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TO^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.90

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.04

-0.41

Корреляция

Корреляция между COST.TO и ^NDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и ^NDX

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -31.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

COST.TO^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-82.90%

+51.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-12.72%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-8.04%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-24.72%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

3.49%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и ^NDX

Текущая волатильность для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) составляет 4.19%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COST.TO^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.51%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.82%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

22.43%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

20.92%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

21.02%

+2.45%