Сравнение COST.TO с ^NDX
COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности COST.TO и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COST.TO торгуется в CAD, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COST.TO показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.49%.
COST.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST.TO и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COST.TO Costco CDR (CAD Hedged) | 12.19% | -15.93% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.49% | 16.31% |
Correlation
The correlation between COST.TO and ^NDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST.TO vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
COST.TO
^NDX
Сравнение COST.TO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST.TO | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.18 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок COST.TO и ^NDX
Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -12.46% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -5.00% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.65% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COST.TO и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 16.44% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 16.44% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 16.44% | +7.08% |
Часто задаваемые вопросы
COST.TO and ^NDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COST.TO и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор