Сравнение COST.TO с ^NDX
COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, COST.TO returned 18.94%/yr vs 25.16%/yr for ^NDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST.TO и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COST.TO торгуется в CAD, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COST.TO показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.83%.
COST.TO
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 14.86%
- С начала года
- 17.83%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 21.14%
Сравнение доходности по годам COST.TO и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COST.TO Costco CDR (CAD Hedged) | 8.81% | -7.82% | 37.46% | 47.35% | -11.77% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.83% | 14.68% | 35.45% | 50.15% | -6.96% |
Correlation
The correlation between COST.TO and ^NDX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between COST.TO and ^NDX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST.TO vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
COST.TO
^NDX
Сравнение COST.TO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST.TO | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.41 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 7.63 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST.TO и ^NDX
Максимальная просадка COST.TO за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -38.10% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -12.37% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -22.81% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.41% | -5.29% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -6.87% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 3.90% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST.TO и ^NDX
Текущая волатильность для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) составляет 7.09%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.63% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 15.70% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 18.88% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 23.78% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 23.65% | -2.46% |
Часто задаваемые вопросы
COST.TO and ^NDX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COST.TO и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор