PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с L.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COST.TO с L.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO).

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и L.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COST.TO и L.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		15.04%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
L.TO
Loblaw Companies Limited		2.44%32.54%50.14%9.65%18.16%8.83%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у L.TO с доходностью 2.44%.

COST.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.48%
С начала года
15.04%
6 месяцев
6.75%
1 год
3.25%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

L.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.44%
6 месяцев
18.36%
1 год
27.02%
3 года*
29.27%
5 лет*
31.77%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Loblaw Companies Limited

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с ^NDXCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с FXAIX
Часто сравнивают с L.TO:
L.TO с WN.TOL.TO с MRU.TOL.TO с DOL.TOL.TO с SPYL.TO с ATD.TOL.TO с QSR.TOL.TO с QQQ

Доходность на риск

COST.TO vs. L.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
L.TO
Ранг доходности на риск L.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c L.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TOL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.31

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.83

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.74

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

6.23

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. L.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа L.TO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и L.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.31

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Корреляция

Корреляция между COST.TO и L.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и L.TO

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности L.TO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.53%0.59%0.50%2.88%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
L.TO
Loblaw Companies Limited		0.89%0.89%1.58%2.14%2.16%2.32%3.63%3.34%2.51%1.57%1.46%1.52%

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и L.TO

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки L.TO в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и L.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COST.TOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-63.24%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-10.64%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-8.22%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-14.87%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

4.68%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и L.TO

Текущая волатильность для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) составляет 4.22%, в то время как у Loblaw Companies Limited (L.TO) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COST.TOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.71%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.61%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

20.79%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

18.47%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

18.62%

+4.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST.TO и L.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco CDR (CAD Hedged) и Loblaw Companies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.70B
(COST.TO) Общая выручка
(L.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию