PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COST.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST.TO с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, COST.TO returned 18.94%/yr vs 23.62%/yr for COST. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 12.71%.

COST.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
8.81%
1 год
-2.17%
3 года*
18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

COST

1 день
3.06%
1 месяц
-3.84%
6 месяцев
0.20%
С начала года
12.71%
1 год
2.29%
3 года*
23.62%
5 лет*
22.08%
10 лет*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST.TO и COST

2026 (YTD)2025202420232022
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		8.81%-7.82%37.46%47.35%-11.77%
COST
Costco Wholesale Corporation		12.71%-9.71%51.45%45.46%-9.22%

Correlation

The correlation between COST.TO and COST is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between COST.TO and COST has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с ^NDXCOST.TO с FXAIX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

COST.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COST.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.11

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.30

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.15

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

0.34

-0.63

COST.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и COST

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COST.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-33.74%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-14.89%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-23.58%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

-13.21%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.24%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

6.81%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и COST

Текущая волатильность для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) составляет 7.09%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COST.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.66%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

16.06%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

20.91%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

24.00%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

23.19%

-2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и COST

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что сопоставимо с доходностью COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.57%0.59%0.50%2.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST.TO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco CDR (CAD Hedged) и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
70.53B
(COST.TO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST.TO значения в CAD, COST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, COST.TO and COST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор