PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COST.TO с COST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COST.TO и COST

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		15.04%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
COST
Costco Wholesale Corporation		17.19%-9.73%51.62%45.72%-13.28%5.70%
Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.19%.

COST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.04%
6 месяцев
7.70%
1 год
2.33%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

COST

1 день
-0.13%
1 месяц
1.00%
С начала года
17.19%
6 месяцев
8.63%
1 год
2.00%
3 года*
29.02%
5 лет*
26.85%
10 лет*
23.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с ^NDXCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с FXAIX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

COST.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TOCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.10

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.29

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.12

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

0.26

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.18

-0.54

Корреляция

Корреляция между COST.TO и COST составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и COST

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности COST в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.53%0.59%0.50%2.88%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и COST

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки COST в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

COST.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-53.39%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-19.35%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-6.95%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-13.40%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

9.67%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и COST

Текущая волатильность для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) составляет 4.19%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COST.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.49%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.96%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

20.19%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

21.81%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

21.56%

+1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST.TO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco CDR (CAD Hedged) и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.60B
(COST.TO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST.TO значения в CAD, COST значения в USD