PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST.TO с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, COST.TO returned 22.67%/yr vs 26.78%/yr for COST. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.80%.

COST.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
12.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
-5.33%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

COST

1 день
0.16%
1 месяц
-0.22%
С начала года
14.80%
6 месяцев
9.90%
1 год
-1.44%
3 года*
26.78%
5 лет*
25.04%
10 лет*
23.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST.TO и COST

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		12.19%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.80%-9.73%51.62%45.72%-13.28%5.70%

Correlation

The correlation between COST.TO and COST is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between COST.TO and COST has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с XEQT.TOCOST.TO с ^NDXCOST.TO с FXAIX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

COST.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.07

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.03

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.09

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.23

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.19

-0.61

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и COST

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки COST в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COST.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-30.06%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-15.67%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-23.23%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-10.74%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.61%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

6.41%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и COST

Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COST.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.98%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

15.21%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

19.81%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

22.05%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

21.61%

+1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и COST

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.56%0.59%0.50%2.88%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST.TO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco CDR (CAD Hedged) и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
70.53B
(COST.TO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST.TO значения в CAD, COST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, COST.TO and COST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор