Сравнение COST.TO с COST
COST.TO (Costco CDR (CAD Hedged)) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, COST.TO returned 22.67%/yr vs 26.78%/yr for COST. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности COST.TO и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COST.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COST.TO показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.80%.
COST.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 23.51%
Сравнение доходности по годам COST.TO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COST.TO Costco CDR (CAD Hedged) | 12.19% | -7.82% | 37.46% | 47.35% | -20.01% | 5.93% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.80% | -9.73% | 51.62% | 45.72% | -13.28% | 5.70% |
Correlation
The correlation between COST.TO and COST is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between COST.TO and COST has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST.TO vs. COST — Ранг доходности на риск
COST.TO
COST
Сравнение COST.TO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST.TO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.09 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.23 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.07 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.19 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок COST.TO и COST
Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки COST в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -30.06% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -15.67% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -23.23% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -10.74% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.61% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 6.41% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST.TO и COST
Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.98% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 15.21% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 19.81% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 22.05% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 21.61% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST.TO и COST
Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
COST.TO Costco CDR (CAD Hedged) | 0.56% | 0.59% | 0.50% | 2.88% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST.TO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco CDR (CAD Hedged) и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, COST.TO and COST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для COST.TO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор