Сравнение COSIX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности COSIX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSIX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.59% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -5.35% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции COSIX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 3.56% против 8.95% соответственно.
COSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.56%
CBALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSIX и CBALX
COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
COSIX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
COSIX
CBALX
Сравнение COSIX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.31 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.13 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 4.82 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.68 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между COSIX и CBALX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и CBALX
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности CBALX в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.03% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.86% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и CBALX
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSIX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -34.53% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -7.87% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -20.91% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | -22.73% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -6.56% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -5.34% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.84% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и CBALX
Текущая волатильность для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) составляет 1.30%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что COSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSIX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 3.14% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 6.15% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 11.45% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 11.05% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 11.30% | -7.15% |