PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COSIX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSIX с BIV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

COSIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COSIX или BIV.

Корреляция

Корреляция между COSIX и BIV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COSIX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COSIX:

1.75

BIV:

1.07

Коэф-т Сортино

COSIX:

2.56

BIV:

1.50

Коэф-т Омега

COSIX:

1.32

BIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

COSIX:

1.31

BIV:

0.45

Коэф-т Мартина

COSIX:

6.24

BIV:

2.49

Индекс Язвы

COSIX:

0.99%

BIV:

2.21%

Дневная вол-ть

COSIX:

3.64%

BIV:

5.46%

Макс. просадка

COSIX:

-26.21%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

COSIX:

-0.36%

BIV:

-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, COSIX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции COSIX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.85% соответственно.

COSIX

С начала года

2.20%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.01%

1 год

6.32%

3 года

4.54%

5 лет

3.46%

10 лет

2.93%

BIV

С начала года

2.80%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.82%

3 года

1.97%

5 лет

-0.62%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic Income Fund

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Сравнение комиссий COSIX и BIV

COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%.

COSIX
Columbia Strategic Income Fund
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COSIX и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COSIX
Ранг риск-скорректированной доходности COSIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COSIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COSIX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COSIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSIX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSIX и BIV

Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности BIV в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		5.07%5.22%5.03%3.90%2.94%4.06%3.71%3.57%2.92%3.10%4.20%4.06%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.87%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок COSIX и BIV

Максимальная просадка COSIX за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COSIX и BIV

Текущая волатильность для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что COSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...