Сравнение COSIX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности COSIX и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSIX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.18% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции COSIX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 3.60% против 2.04% соответственно.
COSIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.60%
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSIX и BIV
COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
COSIX vs. BIV — Ранг доходности на риск
COSIX
BIV
Сравнение COSIX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.04 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.50 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.74 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 5.57 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.37 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.65 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между COSIX и BIV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и BIV
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.01% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и BIV
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -18.95% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -2.87% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -18.74% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | -18.95% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.03% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.40% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.90% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и BIV
Текущая волатильность для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что COSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.77% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.74% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.55% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 6.39% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 5.50% | -1.35% |