PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Strategic Income Fund (COSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Strategic Income Fund (COSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765L8019

CUSIP

19765L801

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

20 апр. 1977 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия COSIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic Income Fund

Популярные сравнения:
COSIX с BIV
Популярные сравнения:
COSIX с BIV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Strategic Income Fund (COSIX) показал доход в 2.20% с начала года и 6.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSIX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

COSIX

С начала года

2.20%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.01%

1 год

6.32%

3 года

4.54%

5 лет

3.46%

10 лет

2.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.79%1.57%-0.27%0.27%-0.18%2.20%
20240.22%-0.61%0.87%-1.59%1.54%0.82%2.07%1.57%1.23%-1.52%1.15%-1.23%4.52%
20234.03%-2.28%1.64%0.50%-0.99%1.08%0.85%-0.51%-1.51%-1.47%4.76%3.64%9.86%
2022-1.49%-1.47%-1.37%-3.40%-0.40%-2.90%3.33%-1.53%-4.77%-1.31%3.98%-0.33%-11.36%
20210.49%0.45%-0.30%0.57%0.33%0.49%0.13%0.12%-0.41%-0.26%-0.70%-0.47%0.42%
20200.28%-0.55%-9.84%3.46%3.73%2.56%3.36%1.11%-0.43%0.48%2.88%1.48%8.04%
20192.96%0.84%1.17%0.66%0.15%1.33%0.65%-0.02%0.15%0.65%0.13%1.11%10.19%
20180.60%-0.73%-0.23%-0.07%-0.07%-0.24%0.78%-0.05%0.29%-1.39%-0.17%-0.35%-1.64%
20170.91%0.72%0.22%0.90%0.55%0.53%1.02%-0.13%0.59%0.43%-0.06%-0.91%4.87%
2016-1.27%0.29%3.16%2.20%0.07%0.41%1.61%1.25%0.23%0.00%-1.16%0.78%7.75%
20150.14%2.01%0.14%0.97%0.30%-0.33%-0.17%-1.33%-1.70%1.77%-0.67%-0.80%0.25%
20140.13%1.97%0.62%0.79%1.11%0.61%-0.36%0.78%-1.49%0.95%-0.69%-2.45%1.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COSIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности COSIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COSIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Strategic Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.75
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.13$1.10$0.82$0.72$1.02$0.90$0.82$0.70$0.73$0.95$0.96

Дивидендный доход

5.07%5.22%5.03%3.90%2.94%4.06%3.71%3.57%2.92%3.10%4.20%4.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.09$0.09$0.09$0.00$0.36
2024$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.13
2023$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.12$1.10
2022$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.10$0.82
2021$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.72
2020$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.27$0.07$0.07$0.07$0.07$1.02
2019$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.90
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.82
2017$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.10$0.70
2016$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.04$0.04$0.10$0.73
2015$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.10$0.95
2014$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.16$0.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 26.21%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 942 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Strategic Income Fund составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.21%14 авг. 1987 г.814 дек. 1987 г.94216 июл. 1991 г.1023
-17.26%16 сент. 2021 г.27924 окт. 2022 г.45720 авг. 2024 г.736
-14.52%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.8017 июл. 2020 г.102
-13.99%22 мая 2008 г.12821 нояб. 2008 г.16421 июл. 2009 г.292
-10.94%30 мая 1986 г.8729 сент. 1986 г.902 февр. 1987 г.177

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...