PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Columbia Strategic Income Fund (COSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The investment seeks total return, consisting of current income and capital appreciation. Under normal circumstances, the fund has substantial exposure to fixed-income/debt markets. It may invest in U.S. government bonds and notes, U.S. and international bonds and notes, investment grade corporate (or similar) bonds and notes, mortgage- and other asset-backed securities, high yield (i.e., junk) instruments, floating rate loans and other floating rate debt securities, inflation-protected/linked securities, convertible securities, cash/cash equivalents, as well as foreign government, sovereign and quasi-sovereign debt investments.

ISIN
US19765L8019
CUSIP
19765L801
Эмитент
Columbia
Дата выпуска
20 апр. 1977 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$2,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic Income Fund

Часто сравнивают с COSIX:
COSIX с BIVCOSIX с TTRZXCOSIX с TUIFXCOSIX с SCFZXCOSIX с APFPXCOSIX с SUBFXCOSIX с PUTIXCOSIX с AFLIXCOSIX с DCAIXCOSIX с PMOTX

Доходность

График доходности COSIX

Columbia Strategic Income Fund (COSIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции COSIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,091.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

Columbia Strategic Income Fund (COSIX) показал доход в 1.33% с начала года и 3.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSIX составила 3.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

Columbia Strategic Income Fund

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.33%
1 год
3.12%
3 года*
6.14%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.32%
Всё время*
5.45%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность COSIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении COSIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 14 янв. 1998 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -12.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.18%1.18%-1.53%0.97%0.51%0.33%-0.85%0.56%1.33%
20250.79%1.57%-0.27%0.69%0.23%1.56%-0.22%1.19%0.54%0.41%0.46%-0.16%6.98%
20240.22%-0.61%0.87%-1.59%1.54%0.82%2.07%1.57%1.23%-1.52%1.15%-1.23%4.50%
20234.02%-2.28%1.64%0.50%-0.99%1.08%0.85%-0.51%-1.51%-1.47%4.76%3.64%9.86%
2022-1.49%-1.47%-1.37%-3.40%-0.40%-2.90%3.33%-1.53%-5.08%-1.31%3.97%-0.33%-11.65%
20210.49%0.45%-0.30%0.57%0.33%0.49%0.13%0.12%-0.41%-0.26%-0.70%0.45%1.34%

Метрики бенчмарка

Columbia Strategic Income Fund has an annualized alpha of 4.67%, beta of 0.08, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1986.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.18%) than losses (22.63%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.67%
Бета
0.08
R²
0.08
Участие в росте
29.18%
Участие в снижении
22.63%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия COSIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

COSIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.

Ранг доходности на риск COSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.77

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.44

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.50

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

10.58

-5.36

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.10$1.09$1.13$1.10$0.75$0.95$0.81$0.90$0.97$0.84$0.73$0.95

Дивидендный доход

5.05%4.94%5.20%5.03%3.56%3.86%3.24%3.71%4.25%3.51%3.09%4.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.00$0.64
2025$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$1.09
2024$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.13
2023$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.12$1.10
2022$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.00$0.08$0.08$0.10$0.75
2021$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.28$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Columbia Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 27.69%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 841 торговую сессию.

Текущая просадка Columbia Strategic Income Fund составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-27.69%дек. 1987 г.
3mo 22d3y 4mo
3y 7moавг. 1987 г. - апр. 1991 г.
Black Monday1987
-16.88%окт. 2022 г.
10mo 18d1y 9mo
2y 7moдек. 2021 г. - авг. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-14.52%март 2020 г.
29d3mo 25d
4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Обвал COVID2020
-13.99%нояб. 2008 г.
6mo 3d8mo 2d
1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-13.01%сент. 1986 г.
5mo 3d5mo 22d
10mo 25dапр. 1986 г. - март 1987 г.
—

Показатели просадок

COSIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-56.78%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-9.10%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.59%

-18.90%

+15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-25.43%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.88%

-33.92%

+17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.17%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-10.69%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.14%

-1.54%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с COSIX

Добавьте Columbia Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с COSIX