Сравнение COSIX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности COSIX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSIX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.59% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.20% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции COSIX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 3.56% против 2.02% соответственно.
COSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.56%
TUIFX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSIX и TUIFX
COSIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.
Доходность на риск
COSIX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
COSIX
TUIFX
Сравнение COSIX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.47 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.19 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 9.95 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между COSIX и TUIFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и TUIFX
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TUIFX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.03% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.19% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и TUIFX
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSIX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -7.37% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -0.87% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -7.37% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | -7.37% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.67% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.10% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.37% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и TUIFX
Columbia Strategic Income Fund (COSIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что COSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSIX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.47% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.25% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 2.17% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.62% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.70% | +1.45% |