Сравнение COSIX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности COSIX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSIX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.59% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -2.69% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.02% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.
COSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.56%
APFPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSIX и APFPX
COSIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
COSIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
COSIX
APFPX
Сравнение COSIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 5.02 | -3.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 7.27 | -5.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.27 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 6.23 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 30.52 | -22.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 5.02 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 3.73 | -2.72 |
Корреляция
Корреляция между COSIX и APFPX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и APFPX
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.03% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и APFPX
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -2.10% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -1.73% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | 0.00% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.25% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.41% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и APFPX
Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеют волатильность 1.30% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.24% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.86% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 2.64% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.75% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.75% | +1.40% |