Сравнение COSIX с SCFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).
COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности COSIX и SCFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSIX и SCFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.59% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 2.70% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 0.60% | 5.75% | 9.41% | 8.67% | -0.84% | 5.27% | -0.33% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.
COSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.56%
SCFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSIX и SCFZX
COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.
Доходность на риск
COSIX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск
COSIX
SCFZX
Сравнение COSIX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | SCFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.52 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 9.84 | -7.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.61 | -2.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 6.24 | -4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 25.35 | -17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.52 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 2.74 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между COSIX и SCFZX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и SCFZX
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCFZX в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.03% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
SCFZX PGIM Securitized Credit Fund | 4.75% | 5.25% | 6.55% | 5.58% | 4.97% | 2.56% | 3.08% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и SCFZX
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и SCFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSIX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -17.20% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -0.93% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -4.13% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.31% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.09% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.23% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и SCFZX
Columbia Strategic Income Fund (COSIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что COSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSIX | SCFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.22% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.03% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 1.65% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 1.90% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.38% | +0.77% |