PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORT с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CORT с IESC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. CORT operates in Biotechnology (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CORT returned 31.68%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORT и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORT показывает доходность 138.25%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции CORT уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 31.68% против 48.97% соответственно.

CORT

1 день
-0.41%
1 месяц
45.25%
С начала года
138.25%
6 месяцев
-5.77%
1 год
16.48%
3 года*
52.65%
5 лет*
30.95%
10 лет*
31.68%

IESC

1 день
2.53%
1 месяц
10.63%
С начала года
92.75%
6 месяцев
62.95%
1 год
175.21%
3 года*
139.60%
5 лет*
70.53%
10 лет*
48.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORT и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		138.25%-30.94%55.14%59.92%2.58%-24.31%116.20%-9.43%-26.02%148.76%
IESC
IES Holdings, Inc.		92.75%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between CORT and IESC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2004 г.

0.12

The correlation between CORT and IESC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CORT:

$8.66B

IESC:

$15.14B

EPS

CORT:

$0.41

IESC:

$18.85

Коэффициент P/E

CORT:

202.17

IESC:

39.78

Коэффициент PEG

CORT:

100.71

IESC:

0.48

Коэффициент P/S

CORT:

12.51

IESC:

4.17

Коэффициент P/B

CORT:

13.57

IESC:

14.11

Общая выручка (12 мес.)

CORT:

$769.10M

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CORT:

$755.64M

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

CORT:

$3.66M

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corcept Therapeutics Incorporated

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CORT:
CORT с AVAVCORT с BOOTCORT с AXSMCORT с LNTHCORT с TXMDCORT с AMPHCORT с IOVA
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

CORT vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORT
Ранг доходности на риск CORT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORT c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORTIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.81

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.93

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

8.09

-7.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

22.98

-22.51

CORT vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORT и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORT и IESC

Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORTIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.29%

-98.32%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.40%

-21.80%

-42.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.85%

-49.23%

-22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.85%

-54.22%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.85%

-54.28%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.41%

0.00%

-27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.45%

-54.97%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.37%

7.66%

+27.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и IESC

Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 14.28%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORTIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.28%

15.69%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.36%

50.65%

+34.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.98%

62.74%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.58%

54.09%

+20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

48.19%

+19.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и IESC

Ни CORT, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORT и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
164.90M
974.20M
(CORT) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CORT и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corcept Therapeutics Incorporated и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.3%
24.5%
Активы портфеля
CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

CORT and IESC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (15.69%) compared to CORT (14.28%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORT и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор