PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORT с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORT с FXI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) is a stock, while FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Over the past 10 years, CORT returned 31.68%/yr vs 3.13%/yr for FXI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORT и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORT показывает доходность 138.25%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 31.68% против 3.13% соответственно.

CORT

1 день
-0.41%
1 месяц
42.21%
С начала года
138.25%
6 месяцев
-5.77%
1 год
18.34%
3 года*
52.65%
5 лет*
30.95%
10 лет*
31.68%

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORT и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		138.25%-30.94%55.14%59.92%2.58%-24.31%116.20%-9.43%-26.02%148.76%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between CORT and FXI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corcept Therapeutics Incorporated

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CORT:
CORT с AVAVCORT с BOOTCORT с AXSMCORT с LNTHCORT с TXMDCORT с AMPHCORT с IOVA
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

CORT vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORT
Ранг доходности на риск CORT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORT c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORTFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.15

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.07

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.18

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

-0.38

+0.85

CORT vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORT и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORT и FXI

Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORTFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.29%

-72.68%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.40%

-16.03%

-48.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.85%

-28.72%

-43.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.85%

-54.94%

-16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.85%

-60.81%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.41%

-27.42%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.45%

-31.21%

-22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.37%

7.66%

+27.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и FXI

Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORTFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.28%

6.22%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.36%

14.30%

+71.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.98%

19.90%

+57.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.58%

31.67%

+42.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

27.64%

+39.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и FXI

CORT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

CORT and FXI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORT has higher volatility (14.28%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs FXI's -72.68%.

CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORT и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор