Сравнение CORN с WXET
CORN (Teucrium Corn Fund) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. CORN is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, CORN returned -6.26% vs -15.09% for WXET. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORN charges 2.19%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности CORN и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
CORN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -2.91%
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -2.82% | -5.54% | 2.79% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between CORN and WXET is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between CORN and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. WXET — Ранг доходности на риск
CORN
WXET
Сравнение CORN c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.43 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.64 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.39 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и WXET
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -48.31% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -35.64% | +25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.29% | -38.32% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.09% | -30.52% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 23.46% | -18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и WXET
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.46%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 21.79% | -15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 39.68% | -28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 50.14% | -34.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 48.52% | -28.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 48.52% | -29.12% |
Сравнение комиссий CORN и WXET
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и WXET
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and WXET have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to CORN (6.46%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, CORN leads with -6.26% vs -15.09% for WXET. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORN has performed better with a -6.26% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.95% for WXET.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор