Сравнение CORN с WXET
CORN (Teucrium Corn Fund) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. CORN is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, CORN returned -0.03% vs 16.30% for WXET. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORN charges 2.19%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности CORN и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 53.02%.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | 2.12% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between CORN and WXET is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between CORN and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. WXET — Ранг доходности на риск
CORN
WXET
Сравнение CORN c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.53 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.97 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и WXET
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -48.31% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -30.76% | +16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -20.90% | -45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -30.74% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 16.78% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и WXET
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.48%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 18.12% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 42.61% | -30.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 50.06% | -34.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 49.10% | -29.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 49.10% | -29.80% |
Сравнение комиссий CORN и WXET
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и WXET
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and WXET have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (18.12%) compared to CORN (6.48%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs -0.03% for CORN. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.95% for WXET.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор