Сравнение CORN с STM
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while STM (STMicroelectronics N.V.) is a stock. Over the past 10 years, CORN returned -0.60%/yr vs 26.91%/yr for STM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORN и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 139.11%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям STM по среднегодовой доходности: -0.60% против 26.91% соответственно.
CORN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- -0.60%
- Всё время*
- -2.08%
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам CORN и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 1.02% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between CORN and STM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between CORN and STM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. STM — Ранг доходности на риск
CORN
STM
Сравнение CORN c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.54 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 5.63 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и STM
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -94.40% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -36.35% | +22.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -66.66% | +32.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -66.66% | +21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -66.66% | +21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -22.60% | -43.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -55.05% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 16.36% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и STM
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.45%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 20.60% | -14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 45.38% | -33.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 56.92% | -41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 46.00% | -26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 44.64% | -25.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и STM
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and STM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.60%) compared to CORN (6.45%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs STM's -94.40%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор