Сравнение CORN с PDBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Corn Fund (CORN) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA).
CORN и PDBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CORN и PDBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORN и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 2.54% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 1.97% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 6.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у PDBA с доходностью 6.38%.
CORN
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -10.35%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- -1.07%
PDBA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORN и PDBA
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Доходность на риск
CORN vs. PDBA — Ранг доходности на риск
CORN
PDBA
Сравнение CORN c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 0.59 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.79 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.47 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.90 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между CORN и PDBA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и PDBA
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.12% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок CORN и PDBA
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и PDBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -12.45% | -65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -8.05% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.48% | -0.82% | -64.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -3.89% | -47.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 4.30% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и PDBA
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.89% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 6.76% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 11.83% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 13.35% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 13.35% | +6.16% |