Сравнение CORN с PDBA
CORN (Teucrium Corn Fund) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Agricultural Commodities funds. CORN is passively managed, while PDBA is actively managed. Over the past 3 years, CORN returned -9.83%/yr vs 13.50%/yr for PDBA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности CORN и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PDBA с доходностью 5.38%.
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 1.97% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Correlation
The correlation between CORN and PDBA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.40 |
The correlation between CORN and PDBA shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. PDBA — Ранг доходности на риск
CORN
PDBA
Сравнение CORN c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.47 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.92 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.35 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.84 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и PDBA
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -12.45% | -65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -8.05% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -12.45% | -26.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -6.47% | -60.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -3.79% | -47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 4.14% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и PDBA
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.05% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 6.51% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 10.77% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 13.29% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 13.29% | +6.11% |
Сравнение комиссий CORN и PDBA
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и PDBA
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and PDBA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.42%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs PDBA's -12.45%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.50% vs -9.83% for CORN. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.50% return vs -9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for CORN.
They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.59% for PDBA.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор