PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN с MUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -2.91%/yr vs 2.01%/yr for MUB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности CORN и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: -2.91% против 2.01% соответственно.

CORN

1 день
-1.37%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.69%
1 год
-6.26%
3 года*
-10.02%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
-2.91%

MUB

1 день
0.17%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.87%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-2.82%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.41%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between CORN and MUB is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between CORN and MUB has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

CORN vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 33
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.37

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
3.46

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.50

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.48

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

8.74

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.37

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.41

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.59

-0.68

Просадки

Сравнение просадок CORN и MUB

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-13.68%

-64.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-2.79%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-5.34%

-33.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-11.88%

-32.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-13.68%

-37.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.29%

-0.53%

-66.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-2.23%

-48.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

0.79%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и MUB

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

0.98%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

2.22%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

2.92%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

4.06%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

4.92%

+14.48%

Сравнение комиссий CORN и MUB

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и MUB

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

CORN and MUB have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.46%) compared to MUB (0.98%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs MUB's -13.68%.

On 10-year performance, MUB leads with 2.01% vs -2.91% for CORN. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MUB has performed better with a 2.01% return vs -2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

MUB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for CORN.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while MUB is Municipal Bonds. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.07% for MUB.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор