PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CORN с JPYUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, CORN returned -3.04%/yr vs -3.93%/yr for JPYUSD=X. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORN и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции CORN превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: -3.04% против -3.93% соответственно.

CORN

1 день
-0.99%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-7.78%
3 года*
-10.42%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-3.04%

JPYUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-10.47%
3 года*
-4.50%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
-3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-3.78%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.29%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between CORN and JPYUSD=X is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

JPY/USD

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

CORN vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 11
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.13

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-1.66

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.82

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.80

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.19

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-1.13

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.71

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.13

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CORN и JPYUSD=X

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-52.96%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.63%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-14.63%

-23.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-32.59%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-38.21%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.61%

-52.55%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-26.85%

-24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

6.01%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и JPYUSD=X

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

0.68%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

5.53%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

7.56%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

9.57%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

8.90%

+10.49%

Часто задаваемые вопросы

CORN and JPYUSD=X have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.10%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs JPYUSD=X's -52.96%.

CORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор