Сравнение CORN с IWM
CORN (Teucrium Corn Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN returned -3.32%/yr vs 11.27%/yr for IWM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности CORN и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -3.32% против 11.27% соответственно.
CORN
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- -11.42%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -3.32%
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 39.16%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам CORN и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -5.25% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between CORN and IWM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between CORN and IWM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. IWM — Ранг доходности на риск
CORN
IWM
Сравнение CORN c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.57 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 12.63 | -14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и IWM
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -59.05% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.03% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -27.50% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -31.91% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -41.13% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.10% | 0.00% | -68.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.10% | -10.76% | -40.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.12% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и IWM
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 5.93%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.16% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 14.29% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 19.73% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 22.61% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 23.08% | -3.68% |
Сравнение комиссий CORN и IWM
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и IWM
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and IWM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (7.16%) compared to CORN (5.93%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs IWM's -59.05%.
On 10-year performance, IWM leads with 11.27% vs -3.32% for CORN. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.27% return vs -3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while IWM is Small Cap Blend Equities. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор