Сравнение CORN с GBPUSD=X
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, CORN returned -2.94%/yr vs -0.66%/yr for GBPUSD=X. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORN и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -2.94% против -0.66% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- -10.03%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -2.94%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам CORN и GBPUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -4.00% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
GBPUSD=X GBP/USD | -0.88% | 7.55% | -1.67% | 5.28% | -10.69% | -0.91% | 3.06% | 4.01% | -5.66% | 9.52% |
Correlation
The correlation between CORN and GBPUSD=X is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between CORN and GBPUSD=X shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
CORN
GBPUSD=X
Сравнение CORN c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.25 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -0.48 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.22 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и GBPUSD=X
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -49.29% | -28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -5.26% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -9.34% | -29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -24.62% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -27.99% | -23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.69% | -36.71% | -30.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.09% | -31.16% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.53% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и GBPUSD=X
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 1.58% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 4.96% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 6.25% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 8.25% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 9.10% | +10.30% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and GBPUSD=X have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.09%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs GBPUSD=X's -49.29%.
GBPUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор