Сравнение CORN с DIVO
CORN (Teucrium Corn Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. CORN is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, CORN returned -3.99%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CORN charges 2.19%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности CORN и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.53%.
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
DIVO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.53% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between CORN and DIVO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between CORN and DIVO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. DIVO — Ранг доходности на риск
CORN
DIVO
Сравнение CORN c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.10 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 11.21 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.06 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.89 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.85 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и DIVO
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -30.04% | -48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -5.95% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -12.12% | -26.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -13.72% | -30.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -0.82% | -66.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -2.61% | -48.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 1.64% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и DIVO
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 2.01% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 6.88% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 8.97% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 11.94% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 14.84% | +4.56% |
Сравнение комиссий CORN и DIVO
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и DIVO
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.42% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and DIVO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.42%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs DIVO's -30.04%.
On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs -3.99% for CORN. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Teucrium and Amplify. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор