Сравнение CORN с CXRN
CORN (Teucrium Corn Fund) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. CORN is passively managed, while CXRN is actively managed. Over the past year, CORN returned -4.06% vs -23.31% for CXRN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CORN charges 2.19%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности CORN и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -13.42%.
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | 2.79% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between CORN and CXRN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between CORN and CXRN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. CXRN — Ранг доходности на риск
CORN
CXRN
Сравнение CORN c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.93 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.67 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.64 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.61 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и CXRN
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки CXRN в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -46.71% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -25.27% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -46.16% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -30.08% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 13.97% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и CXRN
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.42%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 15.39% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 26.75% | -15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 36.32% | -20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 36.90% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 36.90% | -17.50% |
Сравнение комиссий CORN и CXRN
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и CXRN
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CORN and CXRN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to CORN (6.42%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs CXRN's -46.71%.
On 1-year performance, CORN leads with -4.06% vs -23.31% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORN has performed better with a -4.06% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while CXRN is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.95% for CXRN.
CORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор