Сравнение CORN с BTC-USD
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CORN returned -2.91%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -2.91% против 59.71% соответственно.
CORN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -2.91%
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам CORN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -2.82% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between CORN and BTC-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CORN
BTC-USD
Сравнение CORN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.80 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.39 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.92 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.23 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.88 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.13 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и BTC-USD
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -85.30% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -49.65% | +39.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -49.65% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -76.67% | +32.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -83.80% | +32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.29% | -49.21% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.09% | -42.28% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 33.87% | -28.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и BTC-USD
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.46%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 10.14% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 34.17% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 35.51% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 44.98% | -24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 56.69% | -37.29% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and BTC-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to CORN (6.46%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs BTC-USD's -85.30%.
CORN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор