Сравнение CORN с BG
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past 10 years, CORN returned -1.26%/yr vs 9.84%/yr for BG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORN и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 31.56%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям BG по среднегодовой доходности: -1.26% против 9.84% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
BG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 31.56%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам CORN и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
BG Bunge Limited | 31.56% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between CORN and BG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. BG — Ранг доходности на риск
CORN
BG
Сравнение CORN c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.14 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 10.65 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и BG
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, примерно равная максимальной просадке BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -77.34% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -20.18% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -38.82% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -41.49% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -60.49% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -11.86% | -54.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -28.82% | -22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.95% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и BG
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.48%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 9.17% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 20.31% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 30.88% | -15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 29.37% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 31.04% | -11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и BG
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.43% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and BG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (9.17%) compared to CORN (6.48%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор