Сравнение CORN с AUDUSD=X
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency. Over the past 10 years, CORN returned -2.94%/yr vs -0.45%/yr for AUDUSD=X. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORN и AUDUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям AUDUSD=X по среднегодовой доходности: -2.94% против -0.45% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- -10.03%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -2.94%
AUDUSD=X
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение доходности по годам CORN и AUDUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -4.00% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
AUDUSD=X AUD/USD | 5.56% | 7.81% | -9.12% | -0.06% | -6.27% | -5.58% | 9.75% | -0.37% | -9.73% | 8.36% |
Correlation
The correlation between CORN and AUDUSD=X is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between CORN and AUDUSD=X shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск
CORN
AUDUSD=X
Сравнение CORN c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | AUDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.55 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 4.10 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.86 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.08 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и AUDUSD=X
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и AUDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -47.87% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -4.20% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -13.83% | -24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -23.12% | -21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -29.18% | -21.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.69% | -36.05% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.09% | -25.84% | -25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 1.64% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и AUDUSD=X
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | AUDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 2.40% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 6.62% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 7.62% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 10.08% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 9.66% | +9.74% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and AUDUSD=X have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.09%) compared to AUDUSD=X (2.40%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs AUDUSD=X's -47.87%.
AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и AUDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор