Сравнение CORN с ^NDX
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, CORN returned -2.61%/yr vs 21.09%/yr for ^NDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORN и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.07%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -2.61% против 21.09% соответственно.
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
^NDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 21.07%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 21.09%
Сравнение доходности по годам CORN и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 21.07% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between CORN and ^NDX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between CORN and ^NDX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
CORN
^NDX
Сравнение CORN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.41 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.03 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.57 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.77 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.94 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.57 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и ^NDX
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -82.90% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -12.12% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -22.93% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -35.56% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -35.56% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -0.29% | -66.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -24.62% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.17% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и ^NDX
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.52% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 12.18% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 16.08% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 22.60% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 22.53% | -3.13% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and ^NDX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.42%) compared to ^NDX (4.52%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор