Сравнение CORN с ^NDX
CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, CORN returned -1.26%/yr vs 20.18%/yr for ^NDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORN и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -1.26% против 20.18% соответственно.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
^NDX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам CORN и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 5.27% | -7.79% | -4.28% | -10.38% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.95% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between CORN and ^NDX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between CORN and ^NDX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
CORN
^NDX
Сравнение CORN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.21 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 7.83 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и ^NDX
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -82.90% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.12% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -22.93% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | -35.56% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -35.56% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -5.33% | -61.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -24.57% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.42% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и ^NDX
Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.48%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.28% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 15.39% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 18.66% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 23.00% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.67% | -3.37% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and ^NDX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (7.28%) compared to CORN (6.48%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор