PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CORN с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CORN returned -2.91%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.91% против 13.65% соответственно.

CORN

1 день
-1.37%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.69%
1 год
-6.26%
3 года*
-10.02%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
-2.91%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-2.82%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between CORN and ^GSPC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

0.07

The correlation between CORN and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

CORN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORN^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.28

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
3.12

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.98

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

13.78

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.28

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.76

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.47

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CORN и ^GSPC

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-56.78%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.10%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-18.90%

-19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-25.43%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-33.92%

-17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.29%

-0.33%

-66.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-10.72%

-40.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

1.97%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и ^GSPC

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.88%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.00%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

11.89%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

16.90%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

18.06%

+1.34%

Часто задаваемые вопросы

CORN and ^GSPC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.46%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор