PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CORN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CORN с ^GSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CORN returned -1.26%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.26% против 13.27% соответственно.

CORN

1 день
-0.96%
1 месяц
4.08%
6 месяцев
3.34%
С начала года
-0.62%
1 год
-0.03%
3 года*
-8.23%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
-1.26%

^GSPC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-0.62%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
^GSPC
S&P 500 Index		10.05%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between CORN and ^GSPC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г.

0.07

The correlation between CORN and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

CORN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORN^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.62

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.24

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.24

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

9.71

-9.71

CORN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORN и ^GSPC

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-56.78%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-9.10%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.56%

-18.90%

-15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.19%

-25.43%

-19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-33.92%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-1.00%

-65.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.19%

-10.70%

-40.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.09%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и ^GSPC

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.25%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

10.00%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.56%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

17.00%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.05%

+1.25%

Часто задаваемые вопросы

CORN and ^GSPC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.48%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор