PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с HLAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Over the past 5 years, COR returned 21.82%/yr vs 14.18%/yr for HLAL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -14.70%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 12.62%.

COR

1 день
0.87%
1 месяц
5.97%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-15.26%
1 год
-1.10%
3 года*
16.18%
5 лет*
21.82%
10 лет*
17.95%

HLAL

1 день
0.23%
1 месяц
-3.22%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.28%
1 год
32.96%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COR
Cencora Inc.		-14.70%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%-1.72%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		12.62%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.61%

Correlation

The correlation between COR and HLAL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.26

The correlation between COR and HLAL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

COR vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.30

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.14

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.25

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

13.71

-13.80

COR vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и HLAL

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-33.57%

-37.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-10.20%

-22.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-21.67%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-23.18%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-5.21%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-4.99%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.51%

2.41%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и HLAL

Cencora Inc. (COR) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 6.38% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.50%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

11.63%

+15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

14.40%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.80%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

20.26%

+7.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и HLAL

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности HLAL в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.82%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COR and HLAL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (6.50%) compared to COR (6.38%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs HLAL's -33.57%.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор