Сравнение COPZ с YGLD
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -32.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и YGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -38.59% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -31.77% |
Correlation
The correlation between COPZ and YGLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. YGLD — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YGLD
Сравнение COPZ c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и YGLD
Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.36% | -43.35% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.26% | -43.35% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.69% | -10.16% | -21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и YGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.90% | 42.26% | +66.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.90% | 39.32% | +69.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.90% | 39.32% | +69.58% |
Сравнение комиссий COPZ и YGLD
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и YGLD
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and YGLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: Defiance and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.50% for YGLD.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор