Сравнение COPZ с NRGU
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). COPZ is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -32.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPZ и NRGU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -38.59% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 37.48% |
Correlation
The correlation between COPZ and NRGU is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. NRGU — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение COPZ c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и NRGU
Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.36%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.36% | -57.50% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.26% | -24.81% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.69% | -26.06% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.90% | 76.98% | +31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.90% | 89.07% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.90% | 89.07% | +19.83% |
Сравнение комиссий COPZ и NRGU
И COPZ, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и NRGU
Ни COPZ, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and NRGU have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
COPZ and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and BMO.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор