Сравнение COPY с URTH
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds. COPY is actively managed, while URTH is passively managed. Over the past year, COPY returned 35.43% vs 24.24% for URTH. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPY charges 0.80%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности COPY и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPY показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 13.34%.
COPY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.10%
URTH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.23%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.27M | $2.45M | $2.05M | |
| $95.39M | $87.25M | $137.64M |
Сравнение доходности по годам COPY и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 22.09% | 29.52% | 0.05% |
URTH iShares MSCI World ETF | 13.34% | 21.36% | -2.24% |
Correlation
The correlation between COPY and URTH is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between COPY and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. URTH — Ранг доходности на риск
COPY
URTH
Сравнение COPY c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.69 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 11.62 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и URTH
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -34.01% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -9.06% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.04% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -4.34% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.09% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и URTH
Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.92% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.94% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.76% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 13.05% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.33% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.20% | -0.27% |
Сравнение комиссий COPY и URTH
COPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и URTH
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности URTH в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.78% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and URTH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URTH has higher volatility (3.94%) compared to COPY (3.92%). In terms of maximum drawdown, COPY dropped -14.05% vs URTH's -34.01%.
On 1-year performance, COPY leads with 35.43% vs 24.24% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 35.43% return vs 24.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
URTH has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.78% for COPY.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and iShares. Their fees differ too: 0.80% for COPY and 0.24% for URTH.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPY и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор